Kirmano modelis

Tekstai susiję su Kirmano modeliu. Pačio modelio aprašymą rasite čia.

Įrašo "Kodėl individualių agentų sąvybės gali būti nesvarbios?" reprezentacinis paveikslėlis

Dažnai bendraujant su socialinių mokslų atstovais ir pasakojant apie tai kaip modeliuoju socialines sistemas iškyla vienas ir tas pats klausimas – kodėl tiek mažai parametrų? Juk žmonių sprendimų priėmimo mechanizmas yra toks sudėtingas! Kodėl modelis veikia ir nereikalauja gilesnės įžvalgos? Kabliukas dažniausiai bus duomenys. Dažnai jie bus gana agreguoti, t.y. jau iš anksto sugrupuoti, susumuoti ar suvidurkinti, – atskiro individo mąstysenos įtakos jose tiesiog nesimatys. Tad ir ką begalvotume apie individo mąstymo mechanizmą, mes dažnai negalėsime patikrinti alternatyvių idėjų, jei jos negeneruoja skirtingų makroskopinių rezultatų. Tipinis pavyzdys yra „homofilijos“ (angl. homophily) ir „aplinkos spaudimo“ (angl. peer pressure) mechanizmai – vienu atveju žmogus pasirenka savo bendravimo ratą (panašesnius į save), kitu atveju žmonės siekia pritapti (tapti panašiais į kitus). Abu efektai matematiškai gali būti aprašyti tuo pačiu Kirmano modeliu.

Šiame tekste mes paliesime šitą temą paprasčiausiu įmanomu būdu. Į mūsų jau nagrinėtą Bass’o difuzijos modelį įterpsime agentus su nepriklausomais parametrais ir parodysime, kad šis „įvairialypis“ modelis yra ekvivalentus įprastam Bass’o difuzijos modeliui. Siekdami paprastumo naudosime vienakryptį Kirmano modelį, kuris savo esme yra ekvivalentus Bass’o difuzijos modeliui. Skaityti „Kodėl individualių agentų sąvybės gali būti nesvarbios?“ toliau

Įrašo "A. Kononovičiaus disertacijos gynimas" reprezentacinis paveikslėlis

Gruodžio 18 dieną, 14 valandą, Aleksejus Kononovičius gins disertaciją „Finansų rinkų ir socialinių procesų modeliavimas statistinės fizikos metodais“ fizinių mokslų srities, fizikos mokslo krypties daktaro laipsniui gauti. Disertacijos gynimas vyks VU Konfucijaus instituto salėje (A. Goštauto g. 12, 432 kabinete, 01108 Vilnius).

Su disertacija galima susipažinti Vilniaus universiteto, Fizinių ir technologijos mokslų centro bibliotekose ir VU svetainėje. Disertaciją galima atsisiųsti ir iš Rizikos fizikos svetainės.

Įrašo "Seminaras VU MII: Netiesiškumas stochastiniuose finansų rinkų modeliuose" reprezentacinis paveikslėlis

Pranešimo tema: „Netiesiškumas stochastiniuose finansų rinkų modeliuose“
Pranešėjas: Aleksejus Kononovičius
Trumpai: Šiame pranešime pagrindinis dėmesys bus skiriamas savotiškam paradoksui – ilgai atminčiai Markoviniuose modeliuose. Žinoma, ilgą atmintį siesime su neteisiniais modeliais.
Kada? Lapkričio 18 dieną, 9:15.
Kur? VU Matematikos ir informatikos institutas (Ateities g. 4, Vilnius).

Įrašo "V. Gontis: „Ekonofizika = Rizikos fizika“" reprezentacinis paveikslėlis

Vygintą Gontį, šiuo metu viešintį Bostone, padaryti pranešimą apie mūsų darbus pasikvietė vietos lietuvių bendruomenės mokykla (Bostono lituanistinė mokykla). Skaidrės parengtos seniau skaityto pranešimo pagrindu, bet pats pasakojimas yra paprastesnis ir pritaikytas jaunesniam žiūrovui.

Kviečiame pasižiūrėti!

Taip pat kviečiame paskaityti V. Gončio interviu duotą Bostono lituanistinės mokyklos laikraščiui „Draugas“. Šį laikraščio numerį rasite adresu: http://www.blsm.org/sites/default/files/past_events_pdf/2015-02-12-DRAUGAS_BOS.PDF.

Įrašo "Rinkos kaina – ekonominė ar sociologinė sąvoka?" reprezentacinis paveikslėlis

Šiomis mintimis norisi pasidalinti po mūsų straipsnio „Suderintas agentų ir stochastinis finansų rinkų modelis“ paskelbimo laisvos prieigos tarpdisciplininiame mokslo žurnale PLoS ONE [1]. Tai daugelio metų pastangų, įgyvendinamų VU Teorinės fizikos ir astronomijos institute, plėtoti ekonofizikos tyrimus ir Lietuvoje rezultatas. Nors atlikti darbai daugiausiai siejami su akcijų kainų svyravimų biržose statistikos modeliavimu, panaudojant statistinės fizikos metodus, jų idėjinis pagrindimas ir gaunamų rezultatų apibendrinimas aprėpia daug platesnes socialinių ir fizinių mokslų ribas. Noras praplėsti nusistovėjusias ribas ir pasiekti daugiau savitarpio supratimo tarp dirbančių fizinių ir socialinių mokslų metodais yra mūsų pagrindinė motyvacija užsiimti ekonofizika. Skaityti „Rinkos kaina – ekonominė ar sociologinė sąvoka?“ toliau

Įrašo "Cafe Scientifique „Rizikos fizika: kuo daugiau fizikos, tuo mažiau rizikos“ vaizdo įrašas" reprezentacinis paveikslėlis

Taigi Cafe Scientifique renginys įvyko. Viskas ėjosi gana sklandžiai ir, sprendžiant iš atsiliepimų gyvai ir atsiliepimų viešojoje erdvėje, labai smagiai.

Pirmą kartą VU FF SMD rengiamų Cafe Scientifique istorijoje renginys buvo filmuojamas (ačiū webseminarai.lt komandai)! Ir tas labai netgi išėjo į naudą ir mums patiems, nes dabar galime pasidalinti vaizdo medžiaga su visais norinčiais susipažinti su populiariąja Rizikos fizikos dalimi. Kviečiame pasižiūrėti vaizdo įrašą Skaityti „Cafe Scientifique „Rizikos fizika: kuo daugiau fizikos, tuo mažiau rizikos“ vaizdo įrašas“ toliau

Įrašo "Cafe Scientifique: Rizikos fizika" reprezentacinis paveikslėlis

Pranešimo tema: „Rizikos fizika: Kuo daugiau fizikos, tuo mažiau rizikos“
Pranešėjas: Aleksejus Kononovičius
Trumpai: Papasakosiu apie socialinių ir ekonominių sistemų sudėtingumą, bei tai kaip fizikai (ir ne tik) bando jį suprasti, aprašyti ir paaiškinti. Pristatysiu ką šia kryptimi veikia pasaulio mokslininkai ir tyrimus atliekamus VU TFAI.
Kada? Lapkričio 6 dieną, 19 valandą.
Kur? Kavinėje „Savas Kampas“ (Vokiečių g. 4).
Organizuoja: VU FF Studentų mokslinė draugija.
Facebook įvykis: spausti.

Skaidrės: Parsisiųsti (be video medžiagos).